Después de conocerse la relación de la duquesa de Alba con Alfonso Díez, ambos aparecieron y se dejaron fotografiar en público en Sevilla. Fue, concretamente, en la iglesia del Cristo de los Gitanos. Hay que recordar que la prensa ha sacado a la luz esta relación a raíz del supuesto grave estado de salud de Cayetana.
Ella ha aparecido en una revista diciendo que se encuentra bien y que solo le fallan las piernas. Además, confesó sentirse sola porque sus hijos no han aceptado que se casara con el hombre, que según ella, la ama desde hace 30 años. Por su parte, Alfonso siempre se mantiene un paso detrás de la duquesa y nunca habla acerca de la relación que los une a ambos.
